PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAFX с NXTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAFX с NXTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).

CCAFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAFX или NXTE.

Корреляция

Корреляция между CCAFX и NXTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CCAFX и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAFX:

0.01

NXTE:

-0.11

Коэф-т Сортино

CCAFX:

0.18

NXTE:

0.08

Коэф-т Омега

CCAFX:

1.02

NXTE:

1.01

Коэф-т Кальмара

CCAFX:

0.03

NXTE:

-0.08

Коэф-т Мартина

CCAFX:

0.09

NXTE:

-0.22

Индекс Язвы

CCAFX:

7.39%

NXTE:

9.83%

Дневная вол-ть

CCAFX:

17.08%

NXTE:

27.26%

Макс. просадка

CCAFX:

-60.63%

NXTE:

-28.64%

Текущая просадка

CCAFX:

-18.24%

NXTE:

-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CCAFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью -2.47%.

CCAFX

С начала года

-1.08%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-8.91%

1 год

-0.03%

5 лет

4.21%

10 лет

0.13%

NXTE

С начала года

-2.47%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-2.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCAFX и NXTE

CCAFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

CCAFX
Calvert Mid-Cap Fund
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAFX и NXTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAFX
Ранг риск-скорректированной доходности CCAFX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг риск-скорректированной доходности NXTE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAFX c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAFX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAFX и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAFX и NXTE

Дивидендная доходность CCAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NXTE в 0.54%

TTM202420232022202120202019201820172016
CCAFX
Calvert Mid-Cap Fund		0.09%0.09%0.00%0.04%0.00%0.00%0.08%0.28%0.12%0.49%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCAFX и NXTE

Максимальная просадка CCAFX за все время составила -60.63%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAFX и NXTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAFX и NXTE

Текущая волатильность для Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) составляет 5.50%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CCAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...