PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с WELQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с WELQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Utilities Equities funds - CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while WELQ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 8.47%/yr vs 11.14%/yr for WELQ.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for WELQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и WELQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUX.DE показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у WELQ.DE с доходностью 6.91%.

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.97%
1 год
12.32%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELQ.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.16%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.64%
1 год
15.91%
3 года*
11.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и WELQ.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		6.91%18.60%9.91%0.05%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and WELQ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between CBUX.DE and WELQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE
Часто сравнивают с WELQ.DE:
WELQ.DE с GLDWELQ.DE с SPYWELQ.DE с SC0Z.DEWELQ.DE с LUTI.DEWELQ.DE с ZPDU.DEWELQ.DE с LUTL.DEWELQ.DE с SPYU.DE

Доходность на риск

CBUX.DE vs. WELQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WELQ.DE
Ранг доходности на риск WELQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c WELQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUX.DEWELQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.87

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.36

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

6.63

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUX.DE vs. WELQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELQ.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и WELQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUX.DEWELQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и WELQ.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки WELQ.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и WELQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DEWELQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.98%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.71%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-12.52%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-6.53%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.14%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и WELQ.DE

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) имеют волатильность 3.92% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DEWELQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.01%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.01%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.00%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.00%

-1.07%

Сравнение комиссий CBUX.DE и WELQ.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WELQ.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и WELQ.DE

CBUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		2.60%2.85%3.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and WELQ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.18% for WELQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и WELQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор