PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUV.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

CBUV.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		-9.18%8.91%-4.50%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у AIAA.DE с доходностью -8.24%.

CBUV.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-11.38%
1 год
9.07%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с ESPOCBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE

Сравнение комиссий CBUV.DE и AIAA.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CBUV.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.19

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.07

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.23

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

-0.21

+1.32

Корреляция

Корреляция между CBUV.DE и AIAA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и AIAA.DE

Ни CBUV.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUV.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-24.42%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-14.39%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.94%

-10.89%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.32%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

4.02%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и AIAA.DE

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUV.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.97%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.90%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

18.06%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.77%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.77%

+2.64%