PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUQ.DE returned 15.00%/yr vs 24.15%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 18.93%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
0.09%
С начала года
18.93%
6 месяцев
19.04%
1 год
35.15%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.88%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%18.80%18.75%-10.33%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.93%6.98%33.55%51.19%-9.83%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and SXRV.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between CBUQ.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.13

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.21

+2.33

CBUQ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-32.80%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-10.03%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-26.69%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.64%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.49%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.43%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.98%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.76%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

16.40%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

19.93%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

19.69%

-5.81%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и SXRV.DE

CBUQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUQ.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

CBUQ.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for CBUQ.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор