Сравнение CBUP.DE с VAGY.DE
CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUP.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.
CBUP.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAGY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUP.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUP.DE iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.06% | 0.99% | 2.05% | 7.96% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 4.07% | -5.79% | 11.38% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CBUP.DE and VAGY.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CBUP.DE and VAGY.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUP.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
CBUP.DE
VAGY.DE
Сравнение CBUP.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUP.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.67 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.29 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUP.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUP.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -10.58% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.20% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -10.58% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.13% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.68% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUP.DE и VAGY.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CBUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUP.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.12% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 3.81% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.45% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.40% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.40% | -0.53% |
Сравнение комиссий CBUP.DE и VAGY.DE
CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUP.DE и VAGY.DE
Ни CBUP.DE, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUP.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.
CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.09% for VAGY.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор