Сравнение CBUP.DE с QDVY.DE
CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.93%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUP.DE и QDVY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.
CBUP.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUP.DE и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUP.DE iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.06% | 0.99% | 2.05% | 7.83% | -11.21% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5.04% | -6.57% | 12.71% | 2.90% | -2.37% |
Correlation
The correlation between CBUP.DE and QDVY.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | -0.16 |
The correlation between CBUP.DE and QDVY.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUP.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
CBUP.DE
QDVY.DE
Сравнение CBUP.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUP.DE | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.85 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.49 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUP.DE и QDVY.DE
Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUP.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -19.19% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.21% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -11.29% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.24% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.34% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.32% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUP.DE и QDVY.DE
Текущая волатильность для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CBUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUP.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.50% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 4.35% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.07% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.84% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.01% | -3.14% |
Сравнение комиссий CBUP.DE и QDVY.DE
CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUP.DE и QDVY.DE
CBUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUP.DE iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.61% | 5.18% | 5.89% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
CBUP.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.
CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор