PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с MWOP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с MWOP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while MWOP.DE is a ESG fund tracking the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 17.46%/yr for MWOP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for MWOP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и MWOP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у MWOP.DE с доходностью 13.15%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.88%
С начала года
13.15%
1 год
25.30%
3 года*
17.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и MWOP.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%8.32%
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.15%7.50%23.56%8.87%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and MWOP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.80

The correlation between CBUM.DE and MWOP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. MWOP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c MWOP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DEMWOP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.02

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.87

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.73

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.57

-1.78

CBUM.DE vs. MWOP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOP.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и MWOP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и MWOP.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки MWOP.DE в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и MWOP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DEMWOP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-21.85%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.30%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-21.85%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.44%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.90%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.40%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и MWOP.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) составляет 2.99%, в то время как у Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DEMWOP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.19%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.52%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

13.88%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

13.88%

+1.10%

Сравнение комиссий CBUM.DE и MWOP.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MWOP.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и MWOP.DE

Ни CBUM.DE, ни MWOP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and MWOP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for MWOP.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while MWOP.DE is ESG. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.18% for MWOP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и MWOP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор