PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 31.28%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 17.55%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
14.51%
С начала года
17.55%
1 год
36.92%
3 года*
31.28%
5 лет*
18.96%
10 лет*
22.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.55%13.51%53.27%44.01%-19.79%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and DBPG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between CBUM.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 18MF.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с TAI3.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.61

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.84

-0.05

CBUM.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-59.28%

+40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.43%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-38.46%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.73%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-12.04%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.17%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) составляет 2.99%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.83%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

16.48%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

23.07%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

30.22%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

31.43%

-16.45%

Сравнение комиссий CBUM.DE и DBPG.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и DBPG.DE

Ни CBUM.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CBUM.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор