PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUJ.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUJ.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUJ.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - CBUJ.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUJ.DE returned 4.56%/yr vs 4.56%/yr for PR1C.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CBUJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUJ.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUJ.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.

CBUJ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.15%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUJ.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		0.55%3.00%4.25%7.46%-0.94%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-1.07%

Correlation

The correlation between CBUJ.DE and PR1C.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between CBUJ.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с CBUJ.DE:
CBUJ.DE с IUSQ.DECBUJ.DE с ECR3.DECBUJ.DE с ECR1.DECBUJ.DE с JER5.DECBUJ.DE с EUNL.DECBUJ.DE с ISPA.DECBUJ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

CBUJ.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUJ.DE
Ранг доходности на риск CBUJ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUJ.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUJ.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.65

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.76

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

2.59

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUJ.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUJ.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUJ.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUJ.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.16

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CBUJ.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка CBUJ.DE за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUJ.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUJ.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-17.73%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.61%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.73%

-2.61%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.67%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.51%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUJ.DE и PR1C.DE

iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CBUJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUJ.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.69%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.07%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.43%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.08%

-0.73%

Сравнение комиссий CBUJ.DE и PR1C.DE

CBUJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUJ.DE и PR1C.DE

Дивидендная доходность CBUJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности PR1C.DE в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		3.55%3.52%3.48%2.96%0.12%0.00%0.00%0.00%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CBUJ.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CBUJ.DE.

CBUJ.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for CBUJ.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUJ.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор