PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUJ.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUJ.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUJ.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - CBUJ.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUJ.DE returned 4.83%/yr vs 4.46%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBUJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUJ.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUJ.DE показывает доходность 1.37%, а IBCS.DE немного выше – 1.40%.

CBUJ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.58%
1 год
2.55%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUJ.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		1.37%2.98%4.25%7.41%-3.29%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-4.08%

Correlation

The correlation between CBUJ.DE and IBCS.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between CBUJ.DE and IBCS.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUJ.DE:
CBUJ.DE с ECMA.DECBUJ.DE с IUSQ.DECBUJ.DE с JER5.DECBUJ.DE с SYBD.DECBUJ.DE с IG35.DECBUJ.DE с ECR1.DECBUJ.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

CBUJ.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUJ.DE
Ранг доходности на риск CBUJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUJ.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUJ.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.71

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.08

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

2.92

+0.48

CBUJ.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUJ.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUJ.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUJ.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка CBUJ.DE за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUJ.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUJ.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-17.87%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.78%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-2.78%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.98%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUJ.DE и IBCS.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) составляет 0.75%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что CBUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUJ.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.38%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

4.74%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.47%

+0.05%

Сравнение комиссий CBUJ.DE и IBCS.DE

CBUJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUJ.DE и IBCS.DE

Дивидендная доходность CBUJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IBCS.DE в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		3.52%3.52%3.48%2.96%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CBUJ.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

CBUJ.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Their fees differ too: 0.15% for CBUJ.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUJ.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор