PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 17.85%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.41%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%3.99%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and VWCE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between CBUI.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.31

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.24

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

4.01

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

16.55

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.31

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-33.43%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.55%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-21.07%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.66%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.69%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и VWCE.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.06%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.18%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.37%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.75%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.16%

-1.95%

Сравнение комиссий CBUI.DE и VWCE.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и VWCE.DE

Ни CBUI.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор