PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с DX2E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с DX2E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and DX2E.DE (Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while DX2E.DE tracks the S&P Global Infrastructure Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.69%/yr vs 14.71%/yr for DX2E.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for DX2E.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и DX2E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) (DX2E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у DX2E.DE с доходностью 13.51%.

CBUI.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.85%
1 год
40.99%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX2E.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
11.14%
С начала года
13.51%
1 год
19.02%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.27%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и DX2E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.85%20.99%13.86%15.81%-6.11%7.26%
DX2E.DE
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc)		13.51%7.67%20.50%1.50%5.79%2.53%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and DX2E.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between CBUI.DE and DX2E.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с DX2E.DE:
DX2E.DE с SXR0.DEDX2E.DE с ASCH.DEDX2E.DE с AMEC.DEDX2E.DE с BBCK.DEDX2E.DE с UETW.DEDX2E.DE с XMME.DEDX2E.DE с MWOL.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. DX2E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DX2E.DE
Ранг доходности на риск DX2E.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2E.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2E.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2E.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2E.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2E.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c DX2E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) (DX2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUI.DEDX2E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.96

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.78

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

3.96

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.05

9.83

+15.22

CBUI.DE vs. DX2E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DX2E.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и DX2E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и DX2E.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки DX2E.DE в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и DX2E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEDX2E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-63.84%

+44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.79%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-14.59%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-18.81%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и DX2E.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) составляет 2.65%, в то время как у Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF (Acc) (DX2E.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEDX2E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.79%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

9.79%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

12.20%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

14.75%

-0.61%

Сравнение комиссий CBUI.DE и DX2E.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DX2E.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и DX2E.DE

Ни CBUI.DE, ни DX2E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and DX2E.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for DX2E.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while DX2E.DE tracks S&P Global Infrastructure Net Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.60% for DX2E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и DX2E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор