PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUH.DE с XWEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUH.DE с XWEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select while XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CBUH.DE returned 31.50% vs 30.75% for XWEM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUH.DE и XWEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUH.DE показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у XWEM.DE с доходностью 19.94%.

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.50%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
4.24%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUH.DE и XWEM.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%6.49%
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%

Correlation

The correlation between CBUH.DE and XWEM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between CBUH.DE and XWEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L
Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с EXUS.DEXWEM.DE с XMME.DE

Доходность на риск

CBUH.DE vs. XWEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUH.DE c XWEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUH.DEXWEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.86

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.94

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

3.88

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUH.DE vs. XWEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUH.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XWEM.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUH.DE и XWEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUH.DEXWEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CBUH.DE и XWEM.DE

Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, примерно равная максимальной просадке XWEM.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и XWEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUH.DEXWEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-22.80%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.98%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.96%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.51%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.00%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUH.DE и XWEM.DE

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUH.DEXWEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.62%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

26.61%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.80%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.80%

-4.89%

Сравнение комиссий CBUH.DE и XWEM.DE

CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUH.DE и XWEM.DE

Ни CBUH.DE, ни XWEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBUH.DE and XWEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XWEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.25% for XWEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и XWEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор