PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUF.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUF.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUF.DE returned 4.66%/yr vs 6.62%/yr for XUHC.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBUF.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUF.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.

CBUF.DE

1 день
2.74%
1 месяц
3.65%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.33%
3 года*
0.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUF.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.22%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-1.34%1.47%8.81%-0.83%2.49%36.78%3.35%11.25%

Correlation

The correlation between CBUF.DE and XUHC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between CBUF.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с IUHC.L
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

CBUF.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUF.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUF.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.85

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.35

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

2.69

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUF.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUF.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XUHC.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUF.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUF.DEXUHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CBUF.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и XUHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUF.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-26.87%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.18%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-22.19%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.19%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-7.48%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.08%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUF.DE и XUHC.DE

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 4.98% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUF.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.19%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.17%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.51%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.42%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.13%

-0.77%

Сравнение комиссий CBUF.DE и XUHC.DE

CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUF.DE и XUHC.DE

Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XUHC.DE в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBUF.DE and XUHC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.

CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for CBUF.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор