PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUE.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUE.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUE.DE (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUE.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUE.DE returned -1.53%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBUE.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUE.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUE.DE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

CBUE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
1.15%
3 года*
1.76%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUE.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.08%5.07%0.22%2.07%-11.41%-3.25%5.63%2.72%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%19.78%

Correlation

The correlation between CBUE.DE and SXR8.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUE.DE:
CBUE.DE с EUNA.DECBUE.DE с EUNL.DECBUE.DE с SEC0.DECBUE.DE с NQSE.DECBUE.DE с IUSQ.DECBUE.DE с ISPA.DECBUE.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

CBUE.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUE.DE
Ранг доходности на риск CBUE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUE.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.21

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.00

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.58

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

12.71

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUE.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUE.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUE.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUE.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.21

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.79

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CBUE.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка CBUE.DE за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUE.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUE.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.78%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.13%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-23.32%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-23.32%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-0.45%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.17%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.01%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUE.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что CBUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUE.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.65%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.57%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

11.56%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

15.16%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

16.09%

-11.51%

Сравнение комиссий CBUE.DE и SXR8.DE

CBUE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUE.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность CBUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		3.86%3.91%3.66%2.66%1.47%1.02%1.84%1.00%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUE.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBUE.DE.

CBUE.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while SXR8.DE is S&P 500. CBUE.DE tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUE.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUE.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор