PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUE.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUE.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUE.DE (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUE.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUE.DE returned 1.76%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBUE.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUE.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUE.DE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

CBUE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
1.15%
3 года*
1.76%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUE.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.08%5.07%0.22%2.07%-11.41%-2.02%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between CBUE.DE and SEC0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUE.DE:
CBUE.DE с EUNA.DECBUE.DE с EUNL.DECBUE.DE с NQSE.DECBUE.DE с IUSQ.DECBUE.DE с ISPA.DECBUE.DE с IS3N.DECBUE.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

CBUE.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUE.DE
Ранг доходности на риск CBUE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUE.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUE.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
5.89

-5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
5.86

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.75

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

14.81

-14.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

52.61

-51.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUE.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUE.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUE.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUE.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

5.89

-5.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.17

-1.20

Просадки

Сравнение просадок CBUE.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка CBUE.DE за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUE.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUE.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-39.35%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.90%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-39.35%

+35.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-2.85%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.85%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.64%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUE.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CBUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUE.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

13.13%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

25.14%

-22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

32.42%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

29.95%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

29.95%

-25.37%

Сравнение комиссий CBUE.DE и SEC0.DE

CBUE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUE.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность CBUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		3.86%3.91%3.66%2.66%1.47%1.02%1.84%1.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUE.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

CBUE.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while SEC0.DE is Semiconductors. CBUE.DE tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.10% for CBUE.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUE.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор