PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUE.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUE.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUE.DE (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUE.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUE.DE returned -1.53%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBUE.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUE.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUE.DE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

CBUE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
1.15%
3 года*
1.76%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUE.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.08%5.07%0.22%2.07%-11.41%-3.25%5.63%2.72%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%33.57%

Correlation

The correlation between CBUE.DE and QDVE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUE.DE:
CBUE.DE с EUNA.DECBUE.DE с EUNL.DECBUE.DE с SEC0.DECBUE.DE с NQSE.DECBUE.DE с IUSQ.DECBUE.DE с ISPA.DECBUE.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

CBUE.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUE.DE
Ранг доходности на риск CBUE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUE.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUE.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.40

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.10

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.14

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

8.31

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUE.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUE.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUE.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUE.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.40

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.10

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.07

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CBUE.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка CBUE.DE за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUE.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUE.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-31.45%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-15.59%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-29.83%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-29.83%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-3.08%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.80%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.91%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUE.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CBUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUE.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.12%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

14.85%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

20.42%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

22.71%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

21.73%

-17.15%

Сравнение комиссий CBUE.DE и QDVE.DE

CBUE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUE.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность CBUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		3.86%3.91%3.66%2.66%1.47%1.02%1.84%1.00%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUE.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

CBUE.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while QDVE.DE is Technology Equities. CBUE.DE tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUE.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUE.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор