Сравнение CBTY с ZMAY
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while ZMAY is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.20%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.20% | 2.89% |
Correlation
The correlation between CBTY and ZMAY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBTY
ZMAY
Сравнение CBTY c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 4.24 | -5.57 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и ZMAY
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -0.39% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.06% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.05% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 1.45% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.52% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.52% | +15.59% |
Сравнение комиссий CBTY и ZMAY
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и ZMAY
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and ZMAY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор