Сравнение CBTL с KMAR
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBTL is actively managed, while KMAR is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.95%.
CBTL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.09% | -14.09% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CBTL and KMAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. KMAR — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение CBTL c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и KMAR
Максимальная просадка CBTL за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -11.32% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -0.24% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -1.29% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 9.22% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.92% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.92% | +9.08% |
Сравнение комиссий CBTL и KMAR
И CBTL, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и KMAR
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and KMAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for KMAR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор