Сравнение CBSH с SWK
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 7.58%/yr vs -1.07%/yr for SWK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 7.58% против -1.07% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
SWK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -15.20%
- 10 лет*
- -1.07%
Сравнение доходности по годам CBSH и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -1.35% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 6.98% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between CBSH and SWK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.35 |
The correlation between CBSH and SWK shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$4.20
SWK:
$2.65
CBSH:
12.22
SWK:
29.71
CBSH:
3.35
SWK:
0.79
CBSH:
$2.10B
SWK:
$15.13B
CBSH:
$1.31B
SWK:
$4.52B
CBSH:
$614.94M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SWK — Ранг доходности на риск
CBSH
SWK
Сравнение CBSH c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.02 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.28 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.72 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SWK
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -71.31% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -26.14% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -48.31% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -70.25% | +32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -71.31% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -57.70% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -19.44% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 11.62% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SWK
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.68%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.84% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 26.59% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 37.15% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 37.54% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 36.61% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SWK
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SWK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.17% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и SWK
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and SWK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (8.84%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор