Сравнение CBSE.L с J15R.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.16%/yr vs 1.24%/yr for J15R.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и J15R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как J15R.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J15R.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -0.82%.
CBSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
J15R.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.71% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | 0.97% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.82% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and J15R.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between CBSE.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
J15R.L
Сравнение CBSE.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.54 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.10 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и J15R.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки J15R.L в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -19.54% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -3.36% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -3.36% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -10.32% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.55% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.53% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.32% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и J15R.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 3.13% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.32% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.52% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.41% | +1.30% |
Сравнение комиссий CBSE.L и J15R.L
CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и J15R.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.51% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CBSE.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор