Сравнение CBSE.L с IRCP.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.36%/yr vs 2.55%/yr for IRCP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью -1.09%.
CBSE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
IRCP.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам CBSE.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -1.66% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | -1.04% | -7.75% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.09% | 9.79% | 1.63% | 3.04% | 2.28% | -6.16% | 6.54% | -1.90% | -2.68% | 2.62% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and IRCP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between CBSE.L and IRCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
IRCP.L
Сравнение CBSE.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.52 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.51 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и IRCP.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -19.15% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.55% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -2.55% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -8.09% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -2.16% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -5.61% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.88% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и IRCP.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) имеют волатильность 1.11% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.51% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.65% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.05% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.09% | +1.58% |
Сравнение комиссий CBSE.L и IRCP.L
CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и IRCP.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.54% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE.L and IRCP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBSE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBSE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор