PortfoliosLab logo
Сравнение CBRL с MODG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRL и MODG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBRL и MODG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Callaway Golf Company (MODG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.10%
125.55%
CBRL
MODG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRL:

-0.49

MODG:

-1.12

Коэф-т Сортино

CBRL:

-0.42

MODG:

-1.90

Коэф-т Омега

CBRL:

0.95

MODG:

0.78

Коэф-т Кальмара

CBRL:

-0.36

MODG:

-0.69

Коэф-т Мартина

CBRL:

-1.04

MODG:

-1.39

Индекс Язвы

CBRL:

26.22%

MODG:

42.02%

Дневная вол-ть

CBRL:

55.81%

MODG:

52.56%

Макс. просадка

CBRL:

-80.15%

MODG:

-85.06%

Текущая просадка

CBRL:

-70.81%

MODG:

-82.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$964.90M

MODG:

$1.26B

EPS

CBRL:

$1.60

MODG:

-$7.88

Коэффициент PEG

CBRL:

2.50

MODG:

0.67

Коэффициент P/S

CBRL:

0.28

MODG:

0.30

Коэффициент P/B

CBRL:

2.09

MODG:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.51B

MODG:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$942.23M

MODG:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$99.64M

MODG:

-$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у MODG с доходностью -14.63%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям MODG по среднегодовой доходности: -6.43% против -3.46% соответственно.


CBRL

С начала года

-17.12%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-25.35%

5 лет

-11.61%

10 лет

-6.43%

MODG

С начала года

-14.63%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-31.60%

1 год

-57.67%

5 лет

-13.47%

10 лет

-3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRL и MODG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MODG
Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRL c MODG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Callaway Golf Company (MODG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBRL: -0.49
MODG: -1.12
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.42
MODG: -1.90
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.95
MODG: 0.78
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBRL: -0.36
MODG: -0.69
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -1.04
MODG: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа MODG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и MODG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-1.12
CBRL
MODG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и MODG

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MODG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%
MODG
Callaway Golf Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок CBRL и MODG

Максимальная просадка CBRL за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки MODG в -85.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и MODG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.81%
-82.01%
CBRL
MODG

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и MODG

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Callaway Golf Company (MODG) имеют волатильность 23.16% и 23.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.16%
23.81%
CBRL
MODG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и MODG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Callaway Golf Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию