PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRE с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRE с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBRE (CBRE Group, Inc.) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, CBRE returned 15.63%/yr vs 4.91%/yr for HYG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 15.63% против 4.91% соответственно.

CBRE

1 день
3.90%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-18.56%
6 месяцев
-18.90%
1 год
2.78%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.28%
10 лет*
15.63%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRE и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRE
CBRE Group, Inc.		-18.56%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between CBRE and HYG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г.

0.50

The correlation between CBRE and HYG shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с O
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

CBRE vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBREHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.72

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.59

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.79

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

12.34

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRE vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBREHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.72

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CBRE и HYG

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBREHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-34.25%

-60.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.37%

-2.34%

-25.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-4.56%

-22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-15.79%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

-22.03%

-31.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-0.09%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-3.24%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

0.53%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и HYG

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBREHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

1.21%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

3.01%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

3.81%

+26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

7.53%

+22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

8.29%

+24.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и HYG

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

CBRE and HYG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRE has higher volatility (9.78%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs HYG's -34.25%.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRE и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор