Сравнение CBRE с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или HYG.
Основные характеристики
| CBRE | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.96% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 10.14% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 6.22% |
| Макс. просадка | -94.31% | -34.24% |
| Current Drawdown | -21.48% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между CBRE и HYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и HYG
С начала года, CBRE показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 11.80% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и HYG
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и HYG
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и HYG
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.