PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBRE с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBRE с EPRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBRE (CBRE Group, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CBRE in Real Estate - Services, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CBRE returned 11.61%/yr vs 7.81%/yr for EPRT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 13.31%.

CBRE

1 день
1.61%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-10.63%
1 год
3.86%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.61%
10 лет*
17.72%

EPRT

1 день
5.11%
1 месяц
9.44%
6 месяцев
10.04%
С начала года
13.31%
1 год
10.55%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRE и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBRE
CBRE Group, Inc.		-10.63%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-18.37%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		13.31%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%

Correlation

The correlation between CBRE and EPRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.47

The correlation between CBRE and EPRT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$42.05B

EPRT:

$7.12B

EPS

CBRE:

$4.39

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

CBRE:

32.75

EPRT:

26.23

Коэффициент P/S

CBRE:

1.02

EPRT:

11.39

Коэффициент P/B

CBRE:

5.01

EPRT:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$42.17B

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$14.76B

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.68B

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с UNH
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

CBRE vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBREEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.95

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.74

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

1.71

-1.41

CBRE vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBRE и EPRT

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBREEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-73.67%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.37%

-14.26%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-20.31%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-38.42%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-2.84%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-13.88%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

6.20%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и EPRT

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBREEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

7.89%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

14.75%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

18.80%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

22.79%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

38.41%

-5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и EPRT

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.77%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.53B
158.80M
(CBRE) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.6%
99.1%
Активы портфеля
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

CBRE and EPRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRE has higher volatility (10.55%) compared to EPRT (7.89%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs EPRT's -73.67%.

EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRE и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор