Сравнение CBRE с EPRT
CBRE (CBRE Group, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CBRE in Real Estate - Services, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CBRE returned 7.46%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 1.19%.
CBRE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 15.38%
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRE и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -21.62% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -17.82% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CBRE and EPRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CBRE and EPRT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$37.43B
EPRT:
$6.30B
CBRE:
$4.37
EPRT:
$1.26
CBRE:
28.82
EPRT:
23.53
CBRE:
0.90
EPRT:
10.21
CBRE:
4.39
EPRT:
1.44
CBRE:
$42.17B
EPRT:
$591.33M
CBRE:
$14.76B
EPRT:
$502.46M
CBRE:
$2.68B
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CBRE
EPRT
Сравнение CBRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.47 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.94 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.35 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и EPRT
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -73.67% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -13.23% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -20.31% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -38.42% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -13.23% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -13.94% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 6.57% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и EPRT
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.81% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 12.77% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 17.74% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 22.60% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 38.56% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и EPRT
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и EPRT
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and EPRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.04%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs EPRT's -73.67%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор