PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBON с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

CBON и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBON и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBON и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		2.56%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.05% соответственно.

CBON

1 день
0.19%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.56%
6 месяцев
5.23%
1 год
7.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.47%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с VGTCBON с MCHICBON с VCSHCBON с CEW
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий CBON и VTIP

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

CBON vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.90

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.84

12.53

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между CBON и VTIP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и VTIP

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.63%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBON и VTIP

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CBONVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-6.27%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-0.98%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-5.50%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-6.27%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.05%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.30%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и VTIP

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBONVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.62%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.98%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

1.90%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

2.78%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

2.74%

+2.86%