PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.99%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности CBON и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBON имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции VTIP немного впереди с 3.03%.

CBON

1 день
-0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.50%
1 год
8.46%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.99%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		4.99%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between CBON and VTIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between CBON and VTIP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с MCHICBON с BNDXCBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

CBON vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBONVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.28

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

5.03

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.59

17.90

+5.69

CBON vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBON и VTIP

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-6.27%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-0.71%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-0.98%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-5.50%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-6.27%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.69%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.04%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и VTIP

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.64% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.17%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.57%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

2.77%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

2.74%

+2.82%

Сравнение комиссий CBON и VTIP

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и VTIP

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.53%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBON and VTIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.65%) compared to CBON (0.64%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, VTIP leads with 3.03% vs 2.99% for CBON. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTIP has performed better with a 3.03% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

VTIP has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.53% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.03% for VTIP.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор