Сравнение CBON с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
CBON и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.20% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и BLV
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
CBON vs. BLV — Ранг доходности на риск
CBON
BLV
Сравнение CBON c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.18 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.30 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 0.34 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 0.83 | +19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.18 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.24 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CBON и BLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и BLV
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и BLV
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -38.29% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -6.89% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -36.27% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -38.29% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.58% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.38% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.85% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и BLV
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.54% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.49% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 9.75% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 12.97% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.99% | -6.39% |