Сравнение CBOE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или XLV.
Основные характеристики
| CBOE | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.53% | 13.56% |
| Дох-ть за 3 года | 17.81% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 12.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.44% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 10.61% |
| Макс. просадка | -43.23% | -39.18% |
| Current Drawdown | -9.57% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и XLV
С начала года, CBOE показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и XLV
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и XLV
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и XLV
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.