Сравнение CBOE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или XLV.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и XLV
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.43% соответственно.
CBOE
17.83%
-1.85%
14.02%
19.26%
12.70%
14.98%
XLV
5.95%
-5.58%
-1.73%
11.81%
9.67%
9.43%
Основные характеристики
| CBOE | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 10.83% |
| Макс. просадка | -43.23% | -39.18% |
| Текущая просадка | -3.02% | -8.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и XLV
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.09% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и XLV
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и XLV
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.