Сравнение CBOE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или XLV.
Корреляция
Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и XLV
Основные характеристики
CBOE:
0.54
XLV:
0.47
CBOE:
0.91
XLV:
0.71
CBOE:
1.10
XLV:
1.09
CBOE:
0.79
XLV:
0.40
CBOE:
1.72
XLV:
1.38
CBOE:
6.62%
XLV:
3.74%
CBOE:
21.10%
XLV:
10.90%
CBOE:
-43.23%
XLV:
-39.17%
CBOE:
-11.79%
XLV:
-11.91%
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.97% соответственно.
CBOE
8.60%
-7.83%
9.57%
10.11%
11.66%
13.03%
XLV
2.33%
-4.19%
-5.28%
3.36%
7.76%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и XLV
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XLV в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.23% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.21% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и XLV
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и XLV
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.