Сравнение CBOE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или XLV.
Корреляция
Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и XLV
Основные характеристики
CBOE:
0.67
XLV:
0.28
CBOE:
1.08
XLV:
0.46
CBOE:
1.12
XLV:
1.06
CBOE:
0.98
XLV:
0.24
CBOE:
1.95
XLV:
0.63
CBOE:
7.29%
XLV:
4.95%
CBOE:
21.29%
XLV:
11.36%
CBOE:
-43.23%
XLV:
-39.17%
CBOE:
-4.13%
XLV:
-6.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBOE показывает доходность 6.57%, а XLV немного ниже – 6.41%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.33% соответственно.
CBOE
6.57%
7.68%
4.22%
14.05%
12.33%
14.28%
XLV
6.41%
4.56%
-3.35%
3.20%
8.84%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBOE и XLV
CBOE
XLV
Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и XLV
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.13% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и XLV
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и XLV
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.