PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBOEXLV
Дох-ть с нач. г.2.54%6.28%
Дох-ть за 1 год38.24%14.87%
Дох-ть за 3 года20.31%6.84%
Дох-ть за 5 лет12.96%11.95%
Дох-ть за 10 лет15.25%11.10%
Коэф-т Шарпа1.931.30
Дневная вол-ть18.90%10.54%
Макс. просадка-43.23%-39.18%
Current Drawdown-7.13%-2.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и XLV

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.25% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611.01%
516.64%
CBOE
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.36

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и XLV

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
1.30
CBOE
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и XLV

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLV в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.53%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и XLV

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
-2.24%
CBOE
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и XLV

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
2.36%
CBOE
XLV