PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBOE с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с MPTI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или MPTI.

Корреляция

Корреляция между CBOE и MPTI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CBOE и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.94%
337.63%
CBOE
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

MPTI:

1.79

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

MPTI:

2.28

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

MPTI:

1.29

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

MPTI:

2.49

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

MPTI:

6.04

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

MPTI:

20.60%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

MPTI:

69.46%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

MPTI:

-18.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.37B

MPTI:

$166.90M

EPS

CBOE:

$7.21

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

CBOE:

29.62

MPTI:

21.63

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

MPTI:

0.75

Коэффициент P/S

CBOE:

5.46

MPTI:

3.41

Коэффициент P/B

CBOE:

5.20

MPTI:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 18.38%.

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.88%

10 лет

15.76%

MPTI

С начала года

18.38%

1 месяц

38.04%

6 месяцев

12.81%

1 год

118.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
MPTI: 1.79
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
MPTI: 2.28
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
MPTI: 1.29
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
MPTI: 2.49
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
MPTI: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.79
CBOE
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и MPTI

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и MPTI

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-18.08%
CBOE
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и MPTI

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 24.59%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
24.59%
CBOE
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию