PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBNK.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBNK.TO returned 38.97%/yr vs 22.19%/yr for BKCC.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CBNK.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 14.24%.

CBNK.TO

1 день
0.42%
1 месяц
7.74%
С начала года
25.56%
6 месяцев
32.17%
1 год
79.20%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
3.92%
С начала года
14.24%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.73%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		25.56%51.67%27.42%8.42%-19.87%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		14.24%28.05%17.14%5.41%-14.65%

Correlation

The correlation between CBNK.TO and BKCC.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between CBNK.TO and BKCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с YGOG.NEOCBNK.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HDIV.TOBKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с XDV.TO

Доходность на риск

CBNK.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNK.TOBKCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
4.06

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
5.85

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.80

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

5.75

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.25

26.70

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK.TO на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCC.TO равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNK.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

4.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.00

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CBNK.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и BKCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNK.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-41.18%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-7.30%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-13.16%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.42%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-5.91%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.57%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK.TO и BKCC.TO

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNK.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.59%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.18%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.31%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.99%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.99%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.52%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.94%5.86%8.25%9.59%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBNK.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mulvihill and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и BKCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор