PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBK.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBK.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBK.DE (Commerzbank AG) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CBK.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CBK.DE returned 20.62%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBK.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Commerzbank AG (CBK.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBK.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBK.DE показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции CBK.DE превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 20.62% против 17.26% соответственно.

CBK.DE

1 день
2.93%
1 месяц
4.96%
С начала года
5.14%
6 месяцев
9.82%
1 год
35.40%
3 года*
58.01%
5 лет*
44.13%
10 лет*
20.62%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-42.25%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBK.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBK.DE
Commerzbank AG		5.14%135.46%49.44%24.01%32.14%26.94%-4.53%-1.73%-53.80%72.55%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between CBK.DE and NOVO-B.CO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between CBK.DE and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerzbank AG

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CBK.DE:
CBK.DE с DBCBK.DE с UCG.MICBK.DE с DBK.DECBK.DE с HEI.DECBK.DE с SCGLYCBK.DE с DANSKE.COCBK.DE с BRK-B
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

CBK.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBK.DE
Ранг доходности на риск CBK.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBK.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBK.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBK.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.79

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.92

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.78

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-1.15

+4.36

CBK.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBK.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBK.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBK.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBK.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-76.81%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-54.72%

+32.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-76.81%

+54.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-76.81%

+38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.39%

-76.81%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.32%

-70.26%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.76%

-11.90%

-72.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

37.20%

-26.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBK.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Commerzbank AG (CBK.DE) составляет 7.19%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBK.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.47%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

39.57%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

54.44%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

58.61%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

45.19%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBK.DE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBK.DE
Commerzbank AG		2.99%1.80%1.93%1.61%0.00%0.00%0.00%3.62%0.00%0.00%2.76%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBK.DE и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CBK.DE значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

CBK.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор