Сравнение CBH.TO с XSP.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CBH.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.41%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBH.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.78% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.41%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.18% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and XSP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between CBH.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
XSP.TO
Сравнение CBH.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBH.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.74 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 12.64 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и XSP.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -57.82% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -9.41% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -18.77% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -25.44% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -36.05% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.34% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -12.11% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.03% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.20% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 8.99% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 11.75% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 16.74% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 18.19% | -11.72% |
Сравнение комиссий CBH.TO и XSP.TO
CBH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.36% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 3.86% | 3.90% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and XSP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CBH.TO.
CBH.TO is categorized as Corporate Bonds, while XSP.TO is S&P 500. CBH.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for CBH.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор