Сравнение CBH.TO с PSB.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - CBH.TO tracks the Morningstar Can Corp Bd GR CAD while PSB.TO tracks the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.27%/yr vs 2.69%/yr for PSB.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PSB.TO с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям PSB.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.69% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.27%
PSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.13% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.49% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.23% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and PSB.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between CBH.TO and PSB.TO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
PSB.TO
Сравнение CBH.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBH.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.73 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и PSB.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -13.24% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -1.38% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -1.89% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -7.93% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -13.24% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.28% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.00% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и PSB.TO
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.68% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.95% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.75% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.32% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.85% | +1.62% |
Сравнение комиссий CBH.TO и PSB.TO
И CBH.TO, и PSB.TO имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PSB.TO в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.39% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 2.59% | 2.94% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.21% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and PSB.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBH.TO and PSB.TO have the same expense ratio: 0.28% per year.
CBH.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор