Сравнение CB5.L с XWFS.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 44.85% vs 15.66% for XWFS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CB5.L торгуется в GBp, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 0.60%.
CB5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB5.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 6.56% | 83.78% | 6.12% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 16.82% |
Correlation
The correlation between CB5.L and XWFS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between CB5.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
XWFS.L
Сравнение CB5.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB5.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.62 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 5.18 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB5.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.24 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.85 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и XWFS.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -16.47% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.64% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.92% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.11% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.01% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и XWFS.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.40% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 9.82% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 12.57% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.04% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.04% | +5.75% |
Сравнение комиссий CB5.L и XWFS.L
И CB5.L, и XWFS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и XWFS.L
Ни CB5.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CB5.L and XWFS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CB5.L and XWFS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор