Сравнение CB5.L с XMWX.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and XMWX.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XMWX.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 54.43% vs 31.17% for XMWX.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XMWX.L.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и XMWX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CB5.L торгуется в GBp, в то время как XMWX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMWX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у XMWX.L с доходностью 12.87%.
CB5.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 54.43%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 2.17%
XMWX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB5.L и XMWX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 14.31% | 83.67% | 6.37% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 12.87% | 14.39% | -20.44% |
Correlation
The correlation between CB5.L and XMWX.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CB5.L and XMWX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. XMWX.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
XMWX.L
Сравнение CB5.L c XMWX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB5.L | XMWX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.27 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 1.84 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и XMWX.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -77.77%, что больше максимальной просадки XMWX.L в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и XMWX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -27.25% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -24.56% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -13.78% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -19.82% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 16.91% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и XMWX.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMWX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.43% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 10.59% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 43.39% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 37.74% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 37.74% | -3.67% |
Сравнение комиссий CB5.L и XMWX.L
CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMWX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и XMWX.L
Ни CB5.L, ни XMWX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CB5.L and XMWX.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMWX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMWX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.
CB5.L is categorized as Financials Equities, while XMWX.L is Foreign Large Cap Equities. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XMWX.L tracks MSCI World ex USA Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.15% for XMWX.L.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и XMWX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор