PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CB5.L с VAPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с VAPX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CB5.L returned 1.08%/yr vs 10.33%/yr for VAPX.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VAPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и VAPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CB5.L торгуется в GBp, в то время как VAPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у VAPX.L с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции CB5.L уступали акциям VAPX.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 10.33% соответственно.

CB5.L

1 день
-0.80%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
11.87%
С начала года
14.99%
1 год
49.50%
3 года*
-10.90%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.08%

VAPX.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.99%
6 месяцев
23.04%
С начала года
32.17%
1 год
52.72%
3 года*
20.60%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и VAPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		14.99%83.67%-68.70%23.38%7.76%29.31%-24.34%8.10%-23.58%17.41%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		32.17%31.34%-3.50%3.89%-1.65%1.83%15.31%12.85%-9.57%20.38%

Correlation

The correlation between CB5.L and VAPX.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.52

The correlation between CB5.L and VAPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CB5.L и VAPX.L

Секторы
CB5.L
VAPX.L

Финансовые услуги

53.6%
21.4%

Технологии

17.3%
39.9%

Промышленность

15.3%
10.4%

Здравоохранение

3.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
8.9%

Коммунальные услуги

0.8%
1.6%

Энергетика

0.4%
1.8%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

CB5.L
53.6%
VAPX.L
21.4%

Технологии

CB5.L
17.3%
VAPX.L
39.9%

Промышленность

CB5.L
15.3%
VAPX.L
10.4%

Здравоохранение

CB5.L
3.0%
VAPX.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.8%
VAPX.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.5%
VAPX.L
2.1%

Коммуникационные услуги

CB5.L
2.4%
VAPX.L
2.0%

Сырьевые материалы

CB5.L
1.8%
VAPX.L
8.9%

Коммунальные услуги

CB5.L
0.8%
VAPX.L
1.6%

Энергетика

CB5.L
0.4%
VAPX.L
1.8%

Недвижимость

CB5.L

-

VAPX.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с SPHDVAPX.L с VT

Доходность на риск

CB5.L vs. VAPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c VAPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CB5.LVAPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.53

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

10.76

+0.44

CB5.L vs. VAPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и VAPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и VAPX.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -77.77%, что больше максимальной просадки VAPX.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и VAPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LVAPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.77%

-30.88%

-46.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.88%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.77%

-16.88%

-60.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.77%

-17.55%

-60.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.77%

-30.88%

-46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.44%

-16.88%

-29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.56%

-6.32%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и VAPX.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LVAPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

13.48%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

24.15%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

25.81%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.41%

17.54%

+23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

18.03%

+15.98%

Сравнение комиссий CB5.L и VAPX.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAPX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и VAPX.L

CB5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		2.09%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

CB5.L and VAPX.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

CB5.L is categorized as Financials Equities, while VAPX.L is Asia Pacific Equities. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.15% for VAPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и VAPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор