Сравнение CB5.L с NESP.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 44.85% vs 44.13% for NESP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и NESP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 20.57%.
CB5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB5.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 6.56% | 83.78% | 6.12% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 13.82% |
Correlation
The correlation between CB5.L and NESP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
NESP.L
Сравнение CB5.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB5.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.67 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.38 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.60 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и NESP.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -26.62% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.96% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.61% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.26% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и NESP.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.41% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 10.95% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 15.35% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 29.41% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 29.41% | -7.62% |
Сравнение комиссий CB5.L и NESP.L
И CB5.L, и NESP.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и NESP.L
Ни CB5.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CB5.L and NESP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CB5.L and NESP.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CB5.L is categorized as Financials Equities, while NESP.L is Nasdaq-100. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор