PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и MWRD.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов CB5.L и MWRD.L

Секторы
CB5.L
MWRD.L

Финансовые услуги

55.4%
14.7%

Технологии

24.7%
24.7%

Промышленность

15.3%
10.6%

Здравоохранение

2.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.8%

Энергетика

1.8%
4.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.2%
7.5%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

CB5.L
55.4%
MWRD.L
14.7%

Технологии

CB5.L
24.7%
MWRD.L
24.7%

Промышленность

CB5.L
15.3%
MWRD.L
10.6%

Здравоохранение

CB5.L
2.5%
MWRD.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.4%
MWRD.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.3%
MWRD.L
10.5%

Сырьевые материалы

CB5.L
2.2%
MWRD.L
3.8%

Энергетика

CB5.L
1.8%
MWRD.L
4.4%

Коммунальные услуги

CB5.L
0.4%
MWRD.L
2.4%

Коммуникационные услуги

CB5.L
0.2%
MWRD.L
7.5%

Недвижимость

CB5.L

-

MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

CB5.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

—

—

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

—

—

Сравнение комиссий CB5.L и MWRD.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и MWRD.L

Ни CB5.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

CB5.L is categorized as Financials Equities, while MWRD.L is Global Equities. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор