PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB3G.DE с XYP1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB3G.DE с XYP1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB3G.DE (Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - CB3G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, CB3G.DE returned -0.45%/yr vs 0.56%/yr for XYP1.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CB3G.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.

Доходность

Сравнение доходности CB3G.DE и XYP1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB3G.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции CB3G.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -0.45% против 0.56% соответственно.

CB3G.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.01%
1 год
0.04%
3 года*
2.19%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-0.45%

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.93%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB3G.DE и XYP1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB3G.DE
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc		0.09%0.32%1.42%6.80%-18.48%-3.50%4.73%6.69%0.83%-0.21%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%

Correlation

The correlation between CB3G.DE and XYP1.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.60

Over the past year, CB3G.DE and XYP1.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с CB3G.DE:
CB3G.DE с IBCM.DECB3G.DE с SYBB.DECB3G.DE с EIB3.DECB3G.DE с WEBN.DECB3G.DE с DE5A.DECB3G.DE с DBXP.DECB3G.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

CB3G.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB3G.DE
Ранг доходности на риск CB3G.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB3G.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB3G.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB3G.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB3G.DEXYP1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.56

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.80

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.55

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

1.75

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB3G.DE vs. XYP1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB3G.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XYP1.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB3G.DE и XYP1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB3G.DEXYP1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.49

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CB3G.DE и XYP1.DE

Максимальная просадка CB3G.DE за все время составила -22.85%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB3G.DE и XYP1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB3G.DEXYP1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.85%

-5.77%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-1.39%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-1.39%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-5.53%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-5.77%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-0.61%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-0.93%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CB3G.DE и XYP1.DE

Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CB3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB3G.DEXYP1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.49%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

1.25%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

1.38%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

1.75%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

2.01%

+3.67%

Сравнение комиссий CB3G.DE и XYP1.DE

CB3G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB3G.DE и XYP1.DE

Ни CB3G.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CB3G.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CB3G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CB3G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for XYP1.DE.

CB3G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for CB3G.DE and 0.15% for XYP1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB3G.DE и XYP1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор