Сравнение CB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CB и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CB и SCHD
Основные характеристики
CB:
0.44
SCHD:
1.23
CB:
0.75
SCHD:
1.82
CB:
1.09
SCHD:
1.21
CB:
0.56
SCHD:
1.76
CB:
1.46
SCHD:
4.51
CB:
5.56%
SCHD:
3.11%
CB:
18.26%
SCHD:
11.39%
CB:
-64.24%
SCHD:
-33.37%
CB:
-11.18%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции SCHD немного впереди с 11.15%.
CB
-3.28%
-0.40%
-2.58%
6.02%
12.31%
11.05%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CB и SCHD
CB
SCHD
Сравнение CB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и SCHD
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.34% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CB и SCHD
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и SCHD
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.