Сравнение CB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CB и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CB и SCHD
Основные характеристики
CB:
1.02
SCHD:
-0.07
CB:
1.51
SCHD:
-0.00
CB:
1.19
SCHD:
1.00
CB:
1.36
SCHD:
-0.08
CB:
3.48
SCHD:
-0.29
CB:
5.61%
SCHD:
3.36%
CB:
19.22%
SCHD:
13.82%
CB:
-64.24%
SCHD:
-33.37%
CB:
0.00%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.29% соответственно.
CB
9.81%
6.78%
5.50%
20.27%
26.30%
12.72%
SCHD
-6.63%
-9.06%
-8.76%
0.03%
15.34%
10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CB и SCHD
CB
SCHD
Сравнение CB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и SCHD
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CB и SCHD
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и SCHD
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.28%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.