Сравнение CB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CB или SCHD.
Основные характеристики
| CB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 11.85% |
| Дох-ть за 3 года | 15.71% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 11.58% |
| Макс. просадка | -64.24% | -33.37% |
| Current Drawdown | -5.36% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между CB и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CB и SCHD
С начала года, CB показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции SCHD немного отстают с 11.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и SCHD
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.40% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CB и SCHD
Максимальная просадка CB за все время составила -64.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CB и SCHD
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.