Сравнение CATO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cato Corporation (CATO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CATO и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATO The Cato Corporation | -8.09% | -20.77% | -39.83% | -16.51% | -42.20% | 84.02% | -43.53% | 32.97% | -2.99% | -42.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CATO показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CATO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -18.46% против 8.96% соответственно.
CATO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -12.35%
- 3 года*
- -27.66%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- -18.46%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CATO
QYLD
Сравнение CATO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cato Corporation (CATO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.00 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.61 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.57 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.32 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.47 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.58 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CATO и QYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATO и QYLD
CATO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATO The Cato Corporation | 0.00% | 0.00% | 13.08% | 9.52% | 7.29% | 2.62% | 3.44% | 7.59% | 9.25% | 8.29% | 4.29% | 3.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CATO и QYLD
Максимальная просадка CATO за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATO и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -24.75% | -70.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -10.84% | -32.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.17% | -24.61% | -60.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.73% | -24.75% | -64.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.30% | -1.84% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -3.89% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 1.65% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATO и QYLD
The Cato Corporation (CATO) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 4.90% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 7.50% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 16.43% | +54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 14.84% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 15.51% | +34.80% |