PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAT с DIA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DIA.

Корреляция

Корреляция между CAT и DIA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.20

DIA:

0.38

Коэф-т Сортино

CAT:

0.02

DIA:

0.78

Коэф-т Омега

CAT:

1.00

DIA:

1.11

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.12

DIA:

0.49

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.32

DIA:

1.73

Индекс Язвы

CAT:

12.73%

DIA:

4.52%

Дневная вол-ть

CAT:

30.35%

DIA:

17.00%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

CAT:

-21.21%

DIA:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 16.96% против 10.89% соответственно.

CAT

С начала года

-9.46%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-6.72%

5 лет

27.23%

10 лет

16.96%

DIA

С начала года

-2.66%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-5.56%

1 год

6.05%

5 лет

13.31%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и DIA

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DIA в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.62%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CAT и DIA

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и DIA

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...