Сравнение CAT с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DIA.
Основные характеристики
| CAT | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 0.84% |
| Дох-ть за 1 год | 56.84% | 13.25% |
| Дох-ть за 3 года | 16.06% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 10.06% |
| Макс. просадка | -73.43% | -51.87% |
| Current Drawdown | -11.47% | -4.89% |
Корреляция
Корреляция между CAT и DIA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DIA
С начала года, CAT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DIA
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DIA в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.82% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DIA
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DIA
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.