Сравнение CASY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или XLU.
Основные характеристики
| CASY | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.72% | 26.60% |
| Дох-ть за 1 год | 46.15% | 30.57% |
| Дох-ть за 3 года | 27.95% | 8.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.98% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 14.89 | 11.00 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 28.81% | 15.99% |
| Макс. просадка | -74.33% | -52.27% |
| Текущая просадка | -1.91% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между CASY и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CASY и XLU
С начала года, CASY показывает доходность 49.72%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 18.35% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и XLU
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XLU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и XLU
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и XLU
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.