Сравнение CASV.TO с VCN.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. CASV.TO is actively managed, while VCN.TO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VCN.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 12.27%
- Всё время*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 7.51% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and VCN.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCN.TO
Сравнение CASV.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и VCN.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -37.32% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.29% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.87% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.06% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.09% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.97% | +0.54% |
Сравнение комиссий CASV.TO и VCN.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и VCN.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.04% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and VCN.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for CASV.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while VCN.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор