PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с XTD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с XTD.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и TDb Split Corp. (XTD.TO).

CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и XTD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и TDb Split Corp. (XTD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у XTD.TO с доходностью -1.81%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTD.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
30.09%
1 год
132.27%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и XTD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
XTD.TO
TDb Split Corp.		-1.81%135.70%-45.90%-29.05%-0.25%3.74%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и XTD.TO составляет -0.03 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

TDb Split Corp.

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с XTD.TO:
XTD.TO с XDIV.TOXTD.TO с ZAG.TOXTD.TO с VDY.TOXTD.TO с VGRO.TOXTD.TO с TLT

Доходность на риск

CASH.TO vs. XTD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XTD.TO
Ранг доходности на риск XTD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c XTD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и TDb Split Corp. (XTD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOXTD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

3.33

+7.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

3.65

+29.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.54

+6.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

6.22

+109.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

28.01

+451.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. XTD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа XTD.TO равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и XTD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOXTD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

3.33

+7.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

-0.00

+5.51

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и XTD.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки XTD.TO в -100.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и XTD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOXTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-100.02%

+99.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-13.48%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-99.68%

+99.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.07%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и XTD.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у TDb Split Corp. (XTD.TO) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOXTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

12.54%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

21.97%

-21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

31.71%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

35.59%

-34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

45.13%

-44.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и XTD.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XTD.TO в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTD.TO
TDb Split Corp.		9.17%8.81%0.00%9.84%13.04%11.56%3.26%10.03%10.53%9.20%10.47%12.02%