PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с TBIL.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO).

CASH.TO и TBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью 0.47%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.31%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.47%2.60%9.21%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и TBIL.TO составляет 0.00 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий CASH.TO и TBIL.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с HBIX.NEOTBIL.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

7.84

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

18.39

+14.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

3.86

+3.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

59.03

+56.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

246.53

+232.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа TBIL.TO равного 7.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

7.84

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

5.33

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и TBIL.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-0.38%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и TBIL.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.21%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.30%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

1.12%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

1.12%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и TBIL.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TBIL.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%0.00%