PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с RWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. CASH.TO is actively managed, while RWO is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 12.36%/yr for RWO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как RWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 14.72%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.25%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWO

1 день
1.17%
1 месяц
3.93%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.30%
1 год
18.50%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и RWO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		14.72%3.90%10.38%8.28%-20.37%7.60%

Correlation

The correlation between CASH.TO and RWO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

CASH.TO vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TORWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
1.37

+8.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
1.90

+24.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.24

+5.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

2.23

+110.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

7.44

+381.57

CASH.TO vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа RWO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и RWO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки RWO в -58.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TORWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-58.60%

+57.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-8.35%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-14.50%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.09%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.50%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и RWO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TORWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.56%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

9.76%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

13.59%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

17.93%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

19.00%

-18.39%

Сравнение комиссий CASH.TO и RWO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и RWO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности RWO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.22%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and RWO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

CASH.TO is categorized as Money Market, while RWO is REIT. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.50% for RWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор