PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

CASH.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 10.08%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.64%
С начала года
10.08%
6 месяцев
23.67%
1 год
112.85%
3 года*
44.71%
5 лет*
26.29%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		10.08%137.43%20.18%6.19%-1.80%1.91%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и GLCC.TO составляет -0.01 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение комиссий CASH.TO и GLCC.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Доходность на риск

CASH.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

2.26

+8.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

2.52

+30.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.38

+6.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

3.23

+112.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

12.20

+467.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

2.26

+8.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

0.00

+5.51

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-71.12%

+70.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-28.86%

+28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.33%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-34.61%

+34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.65%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

16.26%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

34.81%

-34.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

41.59%

-41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

31.21%

-30.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

31.78%

-31.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.83%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%