Сравнение CARM.PA с COFA.PA
CARM.PA (Carmila SA) and COFA.PA (Coface SA) are both stocks. CARM.PA operates in REIT - Retail (Real Estate), while COFA.PA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, CARM.PA returned 3.14%/yr vs 15.23%/yr for COFA.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARM.PA и COFA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARM.PA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у COFA.PA с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции CARM.PA уступали акциям COFA.PA по среднегодовой доходности: 3.14% против 15.23% соответственно.
CARM.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 3.14%
COFA.PA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CARM.PA и COFA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARM.PA Carmila SA | 3.19% | 13.60% | 10.70% | 27.03% | 3.23% | 26.40% | -35.71% | 27.23% | -28.24% | 9.84% |
COFA.PA Coface SA | 0.75% | 18.76% | 32.23% | 9.37% | 10.26% | 60.81% | -25.16% | 51.40% | -7.91% | 45.19% |
Correlation
The correlation between CARM.PA and COFA.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARM.PA vs. COFA.PA — Ранг доходности на риск
CARM.PA
COFA.PA
Сравнение CARM.PA c COFA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carmila SA (CARM.PA) и Coface SA (COFA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARM.PA | COFA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.15 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.29 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARM.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CARM.PA и COFA.PA
Максимальная просадка CARM.PA за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки COFA.PA в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARM.PA и COFA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARM.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -63.63% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.54% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -19.62% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -34.21% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.07% | -63.63% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -7.30% | -65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.52% | -16.95% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 7.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARM.PA и COFA.PA
Carmila SA (CARM.PA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Coface SA (COFA.PA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CARM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARM.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.06% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 12.34% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 17.70% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 25.44% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 33.00% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARM.PA и COFA.PA
Дивидендная доходность CARM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности COFA.PA в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARM.PA Carmila SA | 8.44% | 7.35% | 7.49% | 7.51% | 7.50% | 7.22% | 8.49% | 2.45% | 4.64% | 10.98% | 6.57% | 5.27% |
COFA.PA Coface SA | 8.56% | 8.92% | 9.04% | 12.84% | 12.36% | 4.39% | 0.00% | 7.20% | 4.29% | 0.79% | 7.74% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARM.PA и COFA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carmila SA и Coface SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARM.PA and COFA.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CARM.PA и COFA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор