Сравнение CAPS.L с FLXK.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.34%/yr vs 15.73%/yr for FLXK.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPS.L торгуется в GBp, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 72.16%.
CAPS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -23.34%
- 6 месяцев
- 49.24%
- С начала года
- 72.16%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPS.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 4.96% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.52% | -6.71% | 11.84% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 72.16% | 80.91% | -20.26% | 14.73% | -19.45% | -5.96% | 35.56% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and FLXK.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CAPS.L and FLXK.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
FLXK.L
Сравнение CAPS.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPS.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +136.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 77.78 | 1.46 | +76.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 5.03 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 17.21 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и FLXK.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -41.70% | -57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -26.99% | -72.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -28.10% | -70.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -37.31% | -61.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -26.99% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -17.72% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 7.90% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и FLXK.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 3.80%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 18.55% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 40.42% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,922.65% | 43.95% | +13,878.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,235.98% | 27.96% | +6,208.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,474.84% | 28.13% | +5,446.71% |
Сравнение комиссий CAPS.L и FLXK.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и FLXK.L
Ни CAPS.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and FLXK.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
CAPS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор